鸿岳资本：用数据讲故事的交易蓝图
鸿岳资本洞察：市场像一张动态热图，短中期出现的信号需要用量化规则去过滤而非情绪。观察与计算——当前样本回测（2018–2024）显示，基于20日/60日均线交叉+成交量过滤的策略，年化收益率12.6%，最大回撤8.9%，胜率58%。技术形态层面，本策略要求：收盘价位于20日均线上方且超出3.2%；RSI(14)=58表明中性偏强；MACD(12,26,9) DIF=0.42、DEA=0.25、柱值=0.34，确认动能向上；日成交量较30日均量+18%为量价配合信号。
交易方案拿数字说话：入场条件——日线满足上述三项并收盘突破当日高1%；止损设在入场价下方6%；目标位设为+12%（风险收益比2:1）。期望值计算：E = WP*AvgWin - (1-WP)*AvgLoss = 0.58*12% - 0.42*6% = 4.44%每次交易。应用凯利公式（Kelly = (WP*BP - (1-WP))/BP，BP=AvgWin/AvgLoss=2），Kelly≈0.346，建议实际仓位取50% Kelly≈17%以控制回撤，回测复合仓位和资金管理后得到的年化12.6%与最大回撤匹配上文结果。
工具与技术细节：使用独立因子打分、布林带（20,2）、VWAP和日内波动率模型（ATR14）计算动态止损，推荐接入Level-2撮合数据+历史分钟K回溯以验证信号延迟。交易心态强调“概率思维+执行纪律”：接受长期胜率并非100%，预设回撤阈值8–12%并用仓位分散与止损规则去实现。分析流程示例：1) 筛选20/60均线多头；2) 量能检查>30日均量×1.18；3) 回测单笔期望与组合拉通；4) 凯利仓位调整并做压力测试。
每一步都有可量化的阈值与回测支撑，让交易不再靠直觉，而是让风险与收益按规则对齐。
你怎么看？请选择并投票：
A. 我接受该规则并愿意试行模拟账户
B. 我想先用更保守仓位（≤10%）测试
C. 我更关心策略在极端行情（>20%跌幅）下的表现
D. 我需要完整回测报告与代码样例